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Amplify Samsung Sofr Etf零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
0.75%
increased by 0.09%
1周
0.79%
increased by 0.13%
1个月
0.90%
increased by 0.24%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:13
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2339 | 5.13*** |
| αARCH | 0.1887 | 9.16*** |
| βGARCH | 0.7787 | 41.35*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0462 | 0.75 |
| γ2 | -0.1534 | -1.44 |
| γ3 | 0.2507 | 2.64*** |
| γ4 | -0.2612 | -2.59*** |
| γ5 | 0.1670 | 1.24 |
| γ6 | -0.1067 | -0.61 |
| γ7 | 0.1946 | 1.25 |
| γ8 | -0.4860 | -4.03*** |
| γ9 | 0.6116 | 6.33*** |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2339 | 5.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1887 | 9.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7787 | 41.35*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0462 | 0.75 |
| γ2 | -0.1534 | -1.44 |
| γ3 | 0.2507 | 2.64*** |
| γ4 | -0.2612 | -2.59*** |
| γ5 | 0.1670 | 1.24 |
| γ6 | -0.1067 | -0.61 |
| γ7 | 0.1946 | 1.25 |
| γ8 | -0.4860 | -4.03*** |
| γ9 | 0.6116 | 6.33*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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