V-Lab
Amplify Samsung Sofr EtfMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
1.01%
increased by 0.05%
1周
1.15%
increased by 0.19%
1个月
1.39%
increased by 0.43%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:14
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加74%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大74%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.1246 | 4.25*** |
| βGARCH | 0.6791 | 21.12*** |
| γ杠杆 | 0.0918 | 2.46** |
| λ₁τ截距 | 0.0010 | 1.02 |
| λ₂预测调整 | 0.5385 | 3.71*** |
| λ₃τ持续性 | 0.4615 | 3.33*** |
0.850
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1246 | 4.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6791 | 21.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0918 | 2.46** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0010 | 1.02 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5385 | 3.71*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4615 | 3.33*** |
持续性:
0.850
半衰期:
4天
ETFs的其他MF2-GARCH分析