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Amplify Samsung Sofr Etf非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
0.49%
decreased by 0.01%
1周
0.52%
increased by 0.02%
1个月
0.64%
increased by 0.14%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:12
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大59%
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大59%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0001 | 1.57 |
| αARCH | 0.1301 | 7.19*** |
| βGARCH | 0.8317 | 104.63*** |
| γ杠杆 | 0.0763 | 2.67*** |
1.000
持续性-
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0001 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1301 | 7.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8317 | 104.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0763 | 2.67*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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