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Amplify Samsung Sofr Etf曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
1.26%
increased by 0.06%
1周
1.42%
increased by 0.22%
1个月
1.84%
increased by 0.64%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:13
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2437 | 5.65*** |
| αARCH | 0.1998 | 9.20*** |
| βGARCH | 0.7570 | 36.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1178 | 1.34 |
| γ2 | -0.2661 | -1.76* |
| γ3 | 0.2639 | 2.24** |
| γ4 | -0.1187 | -1.26 |
| γ5 | -0.0842 | -1.12 |
| γ6 | 0.1459 | 1.79* |
| γ7 | -0.1150 | -0.73 |
| γ8 | 0.2472 | 1.12 |
| γ9 | -0.7787 | -3.92*** |
| γ10 | 1.3801 | 8.34*** |
0.957
持续性16天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2437 | 5.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1998 | 9.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7570 | 36.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.1178 | 1.34 |
| γ2 | -0.2661 | -1.76* |
| γ3 | 0.2639 | 2.24** |
| γ4 | -0.1187 | -1.26 |
| γ5 | -0.0842 | -1.12 |
| γ6 | 0.1459 | 1.79* |
| γ7 | -0.1150 | -0.73 |
| γ8 | 0.2472 | 1.12 |
| γ9 | -0.7787 | -3.92*** |
| γ10 | 1.3801 | 8.34*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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