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Amplify Samsung Sofr Etf非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
0.95%
unchanged at 0.00%
1周
0.98%
increased by 0.03%
1个月
1.08%
increased by 0.13%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:12
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 70130976个交易日（约278297.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大94%
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约70130976天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大94%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0001 | 1.04 |
| αARCH | 0.0706 | 7.83*** |
| βGARCH | 0.9294 | 100.48*** |
| γ杠杆 | 0.1702 | 2.18** |
| δ幂 | 1.9282 | 6.82*** |
1.000
持续性70130976天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0001 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0706 | 7.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9294 | 100.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1702 | 2.18** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9282 | 6.82*** |
持续性:
1.000
半衰期:
70130976天
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