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V-Lab

SDI Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

44.23%

decreased by 1.82%

1周

44.43%

decreased by 1.62%

1个月

44.86%

decreased by 1.19%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.7335	6.46
$α$	0.0756	5.67
$β$	0.8312	23.07
$γ_{1}$	0.2582	4.84
$γ_{2}$	-0.2317	-2.94
$γ_{3}$	-0.1740	-2.62
$γ_{4}$	0.2435	3.44
$γ_{5}$	-0.1918	-2.32
$γ_{6}$	0.2224	2.07
$γ_{7}$	-0.1785	-1.88

估计样本:
2001年8月8日至2026年5月15日