跳转到主要内容

V-Lab

SDI Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

28.89%

decreased by 0.49%

1周

29.86%

increased by 0.48%

1个月

33.53%

increased by 4.15%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0740	9.87
$α$	0.0570	25.89
$β$	0.9430	496.60
$γ$	0.3943	11.76
$δ$	1.4668	23.01

估计样本:
2001年8月8日至2026年5月15日