V-Lab
PowerBank CorpGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
106.68%
decreased by 10.56%
1周
108.76%
decreased by 8.48%
1个月
113.65%
decreased by 3.59%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.5890 | 1.73* |
| αARCH | 0.3381 | 1.54 |
| βGARCH | 0.6793 | 5.03*** |
| γ杠杆 | -0.1954 | -0.92 |
0.920
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.5890 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3381 | 1.54 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6793 | 5.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1954 | -0.92 |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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