V-Lab
PowerBank CorpGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
73.96%
increased by 0.33%
1周
82.10%
increased by 8.47%
1个月
99.28%
increased by 25.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:17
参数估计
2024年4月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4518 | 1.67* |
| αARCH | 0.3382 | 1.49 |
| βGARCH | 0.6866 | 5.23*** |
| γ杠杆 | -0.2081 | -0.95 |
0.921
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4518 | 1.67* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3382 | 1.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6866 | 5.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2081 | -0.95 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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