V-Lab
PowerBank Corp指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
76.00%
increased by 2.45%
1周
82.08%
increased by 8.53%
1个月
95.29%
increased by 21.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:17
参数估计
2024年4月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4706 | 1.47 |
| αARCH | 0.3628 | 2.61*** |
| βGARCH | 0.8767 | 10.16*** |
| γ杠杆 | 0.0842 | 1.63 |
0.877
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4706 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3628 | 2.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8767 | 10.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0842 | 1.63 |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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