V-Lab
PowerBank CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
72.15%
decreased by 0.04%
1周
83.87%
increased by 11.68%
1个月
105.66%
increased by 33.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:18
参数估计
2024年4月8日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多392%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加392%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.4679 | 8.32*** |
| βGARCH | 0.6247 | 17.73*** |
| γ杠杆 | -0.3727 | -4.94*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.63 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.8416 | 2.97*** |
0.906
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4679 | 8.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6247 | 17.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3727 | -4.94*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.63 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8416 | 2.97*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
股票的其他MF2-GARCH分析