V-Lab
PowerBank Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
101.46%
decreased by 7.44%
1周
102.93%
decreased by 5.97%
1个月
105.66%
decreased by 3.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5993 | 2.34** |
| αARCH | 0.2723 | 2.46** |
| βGARCH | 0.6001 | 4.71*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.1577 | -1.17 |
| γ2 | 1.3520 | 1.11 |
0.872
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5993 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2723 | 2.46** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6001 | 4.71*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.1577 | -1.17 |
| γ2 | 1.3520 | 1.11 |
持续性:
0.872
半衰期:
5天
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