V-Lab
欧莱雅GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.52%
decreased by 0.36%
1周
23.56%
decreased by 0.32%
1个月
23.68%
decreased by 0.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月4日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0220 | 1.52 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9609 | 96.52*** |
| γ杠杆 | 0.0610 | 2.59*** |
0.991
持续性80天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0220 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9609 | 96.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0610 | 2.59*** |
持续性:
0.991
半衰期:
80天
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