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欧莱雅GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.06%
increased by 0.99%
1周
26.90%
increased by 0.83%
1个月
26.37%
increased by 0.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:06
参数估计
2017年10月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.97，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天v = 3.97 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1782 | 0.91 |
| αARCH | 0.0398 | 2.12** |
| βGARCH | 0.9767 | 41.90*** |
| ν自由度 | 3.9686 | 0.90 |
0.977
持续性29天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1782 | 0.91 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0398 | 2.12** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9767 | 41.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9686 | 0.90 |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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