V-Lab
欧莱雅GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
26.62%
decreased by 0.56%
1周
26.48%
decreased by 0.70%
1个月
26.00%
decreased by 1.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月4日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天v = 4.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1616 | 0.93 |
| αARCH | 0.0395 | 2.16** |
| βGARCH | 0.9768 | 42.67*** |
| ν自由度 | 4.0041 | 0.91 |
0.977
持续性30天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1616 | 0.93 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0395 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9768 | 42.67*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0041 | 0.91 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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