V-Lab
Marex Group Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
61.48%
decreased by 0.55%
1周
63.57%
increased by 1.54%
1个月
66.25%
increased by 4.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
2024年4月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4784 | 3.11*** |
| αARCH | 0.0647 | 1.74* |
| βGARCH | 0.7353 | 4.81*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -31.3682 | -2.80*** |
| γ2 | 51.6305 | 3.18*** |
| γ3 | -36.6783 | -3.01*** |
| γ4 | 26.5340 | 2.43** |
| γ5 | -14.8169 | -1.41 |
| γ6 | 10.9767 | 0.93 |
| γ7 | -10.9332 | -1.24 |
0.800
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4784 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0647 | 1.74* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7353 | 4.81*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -31.3682 | -2.80*** |
| γ2 | 51.6305 | 3.18*** |
| γ3 | -36.6783 | -3.01*** |
| γ4 | 26.5340 | 2.43** |
| γ5 | -14.8169 | -1.41 |
| γ6 | 10.9767 | 0.93 |
| γ7 | -10.9332 | -1.24 |
持续性:
0.800
半衰期:
3天
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