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Marex Group LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

38.42%

increased by 0.06%

1周

39.17%

increased by 0.81%

1个月

41.81%

increased by 3.45%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Marex Group Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年4月25日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.9163
31.31***
γ杠杆0.1400
5.24***
λ₁τ截距14.4762
1.97**

0.986

持续性

50天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.9163
31.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1400
5.24***
λ₁

τ截距

基线长期系数

14.4762
1.97**

持续性:

0.986

半衰期:

50天