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Marex Group Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.42%
increased by 0.65%
1周
46.98%
increased by 1.21%
1个月
48.57%
increased by 2.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:11
参数估计
2024年4月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1462 | 1.35 |
| αARCH | 0.1848 | 2.28** |
| βGARCH | 0.9379 | 20.28*** |
| γ杠杆 | -0.1284 | -2.56** |
0.938
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1462 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1848 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9379 | 20.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1284 | -2.56** |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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