V-Lab
Marex Group Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
68.47%
decreased by 0.94%
1周
72.97%
increased by 3.56%
1个月
80.05%
increased by 10.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
2024年4月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6859 | 3.50*** |
| αARCH | 0.1122 | 2.16** |
| βGARCH | 0.7405 | 9.12*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.1591 | -1.46 |
| γ2 | 2.7920 | 1.82* |
0.853
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6859 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1122 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7405 | 9.12*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.1591 | -1.46 |
| γ2 | 2.7920 | 1.82* |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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