V-Lab
Marex Group LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.59%
decreased by 1.64%
1周
42.70%
decreased by 1.53%
1个月
42.93%
decreased by 1.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:12
参数估计
2024年4月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.37，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.37 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.3939 | 0.84 |
| αARCH | 0.0941 | 0.92 |
| βGARCH | 0.8948 | 8.26*** |
| ν自由度 | 4.3683 | 0.36 |
0.895
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.3939 | 0.84 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0941 | 0.92 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8948 | 8.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3683 | 0.36 |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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