V-Lab
Marex Group Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.24%
decreased by 1.10%
1周
43.50%
decreased by 0.84%
1个月
44.11%
decreased by 0.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:11
参数估计
2024年4月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7145 | 1.62 |
| αARCH | 0.0711 | 1.63 |
| βGARCH | 0.8393 | 8.17*** |
0.910
持续性7天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7145 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0711 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8393 | 8.17*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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