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Monarch Blue Chips Elite Index ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.40%
decreased by 0.49%
1周
20.33%
decreased by 0.56%
1个月
20.06%
decreased by 0.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2021年3月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天v = 9.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3278 | 2.00** |
| αARCH | 0.0988 | 4.34*** |
| βGARCH | 0.9807 | 96.95*** |
| ν自由度 | 9.4364 | 0.71 |
0.981
持续性36天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3278 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0988 | 4.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9807 | 96.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.4364 | 0.71 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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