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Monarch Blue Chips Elite Index ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.50%
decreased by 1.58%
1周
22.43%
decreased by 1.65%
1个月
22.16%
decreased by 1.92%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2021年3月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0376 | 2.18** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8568 | 24.58*** |
| γ杠杆 | 0.2421 | 3.52*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0376 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8568 | 24.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2421 | 3.52*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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