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Monarch Blue Chips Elite Index ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

22.40%

decreased by 1.86%

1周

22.05%

decreased by 2.21%

1个月

21.86%

decreased by 2.40%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Monarch Blue Chips Elite Index ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2021年3月24日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8107
19.19***
γ杠杆0.2286
4.69***
λ₁τ截距0.0269
0.94
λ₂预测调整0.0956
1.48
λ₃τ持续性0.8831
10.93***

0.925

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8107
19.19***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2286
4.69***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0269
0.94
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0956
1.48
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8831
10.93***

持续性:

0.925

半衰期:

9天