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Monarch Blue Chips Elite Index ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.45%
decreased by 1.86%
1周
22.28%
decreased by 2.03%
1个月
21.69%
decreased by 2.62%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2021年3月24日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.43 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 1.43 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0416 | 3.06*** |
| αARCH | 0.0867 | 0.05 |
| βGARCH | 0.8699 | 25.24*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.04 |
| δ幂 | 1.4304 | 5.21*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0416 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0867 | 0.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8699 | 25.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.04 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4304 | 5.21*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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