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Monarch Blue Chips Elite Index ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.78%
decreased by 0.58%
1周
19.77%
decreased by 0.59%
1个月
19.71%
decreased by 0.65%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2021年3月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0286 | 2.57** |
| αARCH | 0.1180 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.8627 | 32.05*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0286 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1180 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8627 | 32.05*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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