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KEI工业有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.44%
decreased by 4.65%
1周
43.00%
decreased by 5.09%
1个月
42.43%
decreased by 5.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54
参数估计
2006年7月5日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8247 | 3.76*** |
| αARCH | 0.1410 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.6462 | 9.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0883 | 0.74 |
| γ2 | -0.1131 | -0.71 |
| γ3 | 0.1921 | 1.67* |
| γ4 | -0.3981 | -2.96*** |
| γ5 | 0.3631 | 2.83*** |
| γ6 | -0.1520 | -1.42 |
| γ7 | -0.0031 | -0.03 |
| γ8 | 0.0626 | 0.74 |
| γ9 | -0.0565 | -0.92 |
0.787
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8247 | 3.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1410 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6462 | 9.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0883 | 0.74 |
| γ2 | -0.1131 | -0.71 |
| γ3 | 0.1921 | 1.67* |
| γ4 | -0.3981 | -2.96*** |
| γ5 | 0.3631 | 2.83*** |
| γ6 | -0.1520 | -1.42 |
| γ7 | -0.0031 | -0.03 |
| γ8 | 0.0626 | 0.74 |
| γ9 | -0.0565 | -0.92 |
持续性:
0.787
半衰期:
3天
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