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KEI工业有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
37.01%
decreased by 2.11%
1周
39.01%
decreased by 0.11%
1个月
41.30%
increased by 2.18%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:46
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年7月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8284 | 3.78*** |
| αARCH | 0.1444 | 5.21*** |
| βGARCH | 0.6318 | 8.82*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0866 | 0.73 |
| γ2 | -0.1096 | -0.70 |
| γ3 | 0.1877 | 1.68* |
| γ4 | -0.3945 | -3.00*** |
| γ5 | 0.3643 | 2.88*** |
| γ6 | -0.1575 | -1.49 |
| γ7 | 0.0037 | 0.04 |
| γ8 | 0.0547 | 0.66 |
| γ9 | -0.0497 | -0.83 |
0.776
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8284 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1444 | 5.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6318 | 8.82*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0866 | 0.73 |
| γ2 | -0.1096 | -0.70 |
| γ3 | 0.1877 | 1.68* |
| γ4 | -0.3945 | -3.00*** |
| γ5 | 0.3643 | 2.88*** |
| γ6 | -0.1575 | -1.49 |
| γ7 | 0.0037 | 0.04 |
| γ8 | 0.0547 | 0.66 |
| γ9 | -0.0497 | -0.83 |
持续性:
0.776
半衰期:
3天
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