KEI工业有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
44.97%
increased by 9.77%
1周
43.82%
increased by 8.62%
1个月
42.37%
increased by 7.17%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年7月5日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8178 | 3.77*** |
| αARCH | 0.1418 | 5.21*** |
| βGARCH | 0.6396 | 8.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0824 | 0.70 |
| γ2 | -0.1026 | -0.66 |
| γ3 | 0.1817 | 1.64 |
| γ4 | -0.3902 | -2.98*** |
| γ5 | 0.3656 | 2.88*** |
| γ6 | -0.1636 | -1.54 |
| γ7 | 0.0123 | 0.13 |
| γ8 | 0.0431 | 0.52 |
| γ9 | -0.0392 | -0.68 |
0.781
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8178 | 3.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1418 | 5.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6396 | 8.98*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0824 | 0.70 |
| γ2 | -0.1026 | -0.66 |
| γ3 | 0.1817 | 1.64 |
| γ4 | -0.3902 | -2.98*** |
| γ5 | 0.3656 | 2.88*** |
| γ6 | -0.1636 | -1.54 |
| γ7 | 0.0123 | 0.13 |
| γ8 | 0.0431 | 0.52 |
| γ9 | -0.0392 | -0.68 |
持续性:
0.781
半衰期:
3天
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