跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

KEI工业有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

55.82%

decreased by 2.25%

1周

55.62%

decreased by 2.45%

1个月

54.95%

decreased by 3.12%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of KEI工业有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年7月5日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
参数值t统计量
ω常数项0.3410
4.22***
αARCH0.0626
4.55***
βGARCH0.8958
54.74***
γ杠杆0.0205
0.73

0.969

持续性

22天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3410
4.22***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0626
4.55***
β

GARCH

波动率持续性

0.8958
54.74***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0205
0.73

持续性:

0.969

半衰期:

22天