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安硕环球清洁能源ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.46%
decreased by 1.09%
1周
24.62%
decreased by 0.93%
1个月
25.19%
decreased by 0.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2008年6月24日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.14，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天v = 8.14 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9793 | 1.39 |
| αARCH | 0.0783 | 7.98*** |
| βGARCH | 0.9905 | 139.02*** |
| ν自由度 | 8.1408 | 1.12 |
0.991
持续性73天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9793 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0783 | 7.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9905 | 139.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1408 | 1.12 |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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