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安硕环球清洁能源ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

25.18%

decreased by 0.99%

1周

25.81%

decreased by 0.36%

1个月

27.28%

increased by 1.11%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 安硕环球清洁能源ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2008年6月24日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加185%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大185%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0365
2.79***
βGARCH0.8439
47.11***
γ杠杆0.0675
3.89***
λ₁τ截距0.2790
2.80***
λ₂预测调整0.7044
8.94***
λ₃τ持续性0.1912
2.42**

0.914

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0365
2.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.8439
47.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0675
3.89***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2790
2.80***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7044
8.94***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1912
2.42**

持续性:

0.914

半衰期:

8天