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安硕环球清洁能源ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.94%
decreased by 1.59%
1周
23.25%
decreased by 1.28%
1个月
24.34%
decreased by 0.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2008年6月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0604 | 5.91*** |
| αARCH | 0.1819 | 7.72*** |
| βGARCH | 0.7840 | 46.93*** |
| γ杠杆 | 0.0380 | 1.06 |
0.985
持续性46天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0604 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1819 | 7.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7840 | 46.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0380 | 1.06 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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