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安硕环球清洁能源ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.89%
decreased by 0.78%
1周
24.03%
decreased by 0.64%
1个月
24.54%
decreased by 0.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2008年6月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 61个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约61天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为61天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0389 | 4.09*** |
| αARCH | 0.0567 | 4.07*** |
| βGARCH | 0.9146 | 96.22*** |
| γ杠杆 | 0.0350 | 1.38 |
0.989
持续性61天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0389 | 4.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0567 | 4.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9146 | 96.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0350 | 1.38 |
持续性:
0.989
半衰期:
61天
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