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安硕环球清洁能源ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.47%
decreased by 1.06%
1周
25.64%
decreased by 0.89%
1个月
26.28%
decreased by 0.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2008年6月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0216 | 3.23*** |
| αARCH | 0.1652 | 7.95*** |
| βGARCH | 0.9843 | 260.12*** |
| γ杠杆 | -0.0310 | -1.62 |
0.984
持续性44天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0216 | 3.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1652 | 7.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9843 | 260.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0310 | -1.62 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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