GraniteShares YieldBoost HIMS ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
21.18%
unchanged at 0.00%
1周
21.18%
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1个月
21.18%
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更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:18
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9311 | 3.35*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7067 | 0.56 |
样条系数
K=3
| γ1 | -32.3589 | -2.91*** |
| γ2 | 49.6756 | 3.21*** |
| γ3 | -20.4595 | -2.72*** |
0.707
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9311 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7067 | 0.56 |
样条系数
K=3
| γ1 | -32.3589 | -2.91*** |
| γ2 | 49.6756 | 3.21*** |
| γ3 | -20.4595 | -2.72*** |
持续性:
0.707
半衰期:
2天
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