GraniteShares YieldBoost HIMS ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
20.25%
decreased by 0.41%
1周
20.35%
decreased by 0.31%
1个月
20.66%
increased by 0.00%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:18
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0765 | 1.13 |
| αARCH | 0.0033 | 0.05 |
| βGARCH | 0.9138 | 17.00*** |
| γ杠杆 | 0.0823 | 0.96 |
0.958
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0765 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0033 | 0.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9138 | 17.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0823 | 0.96 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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