GraniteShares YieldBoost HIMS ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
20.10%
decreased by 0.66%
1周
20.45%
decreased by 0.31%
1个月
21.39%
increased by 0.63%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:18
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.14 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 1.14 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0964 | 1.83* |
| αARCH | 0.0688 | 1.19 |
| βGARCH | 0.8779 | 17.11*** |
| γ杠杆 | 0.8213 | 0.83 |
| δ幂 | 1.1410 | 1.37 |
0.937
持续性11天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0964 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0688 | 1.19 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8779 | 17.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8213 | 0.83 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1410 | 1.37 |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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