GraniteShares YieldBoost HIMS ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
25.14%
decreased by 0.23%
1周
25.44%
increased by 0.07%
1个月
25.85%
increased by 0.48%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:18
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2726 | 5.16*** |
| αARCH | 0.0292 | 0.70 |
| βGARCH | 0.7875 | 2.27** |
样条系数
K=2
| γ1 | -8.8417 | -1.87* |
| γ2 | 22.5547 | 2.59*** |
0.817
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2726 | 5.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0292 | 0.70 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7875 | 2.27** |
样条系数
K=2
| γ1 | -8.8417 | -1.87* |
| γ2 | 22.5547 | 2.59*** |
持续性:
0.817
半衰期:
3天
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