GraniteShares YieldBoost HIMS ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
18.67%
decreased by 0.66%
1周
19.06%
decreased by 0.27%
1个月
20.02%
increased by 0.69%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:18
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
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冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1311 | 2.22** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8202 | 19.00*** |
| γ杠杆 | 0.2154 | 1.86* |
0.928
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1311 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8202 | 19.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2154 | 1.86* |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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