GraniteShares YieldBoost HIMS ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
18.46%
decreased by 0.05%
1周
18.53%
increased by 0.02%
1个月
18.71%
increased by 0.20%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:18
参数估计
2025年12月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加154%。 波动率幂次 δ = 0.57 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大154%δ = 0.57 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0875 | 2.26** |
| αARCH | 0.1287 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.8232 | 18.50*** |
| γ杠杆 | 0.6735 | 2.55** |
| δ幂 | 0.5703 | 1.15 |
0.921
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0875 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1287 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8232 | 18.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6735 | 2.55** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5703 | 1.15 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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