V-Lab
Hedgeye Fourth Turning ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7153 | 3.18*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 170.6886 | 1.37 |
| γ2 | -302.4535 | -1.59 |
| γ3 | 108.3485 | 0.91 |
| γ4 | 95.8302 | 0.95 |
| γ5 | -26.4993 | -0.23 |
| γ6 | -293.6687 | -1.97** |
| γ7 | 503.1413 | 3.37*** |
| γ8 | -331.5467 | -3.70*** |
0.000
持续性-
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7153 | 3.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 170.6886 | 1.37 |
| γ2 | -302.4535 | -1.59 |
| γ3 | 108.3485 | 0.91 |
| γ4 | 95.8302 | 0.95 |
| γ5 | -26.4993 | -0.23 |
| γ6 | -293.6687 | -1.97** |
| γ7 | 503.1413 | 3.37*** |
| γ8 | -331.5467 | -3.70*** |
持续性:
0.000
半衰期:
-
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