V-Lab
Hedgeye Fourth Turning ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.43%
decreased by 0.12%
1周
1,079,865,191,586.43%
increased by 1,079,865,191,584.88%
1个月
4,298,192,178,113,956,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
increased by 4,298,192,178,113,956,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多326%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加326%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.6533 | 29.24*** |
| βGARCH | 0.0004 | 48.00*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -21.91*** |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0944 | 25.80*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.01 |
0.404
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6533 | 29.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0004 | 48.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -21.91*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0944 | 25.80*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.01 |
持续性:
0.404
半衰期:
1天
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