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Hedgeye Fourth Turning ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.00%
decreased by 0.45%
1周
7.25%
decreased by 0.20%
1个月
8.08%
increased by 0.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.34，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天v = 4.34 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5324 | 0.77 |
| αARCH | 0.0907 | 3.01*** |
| βGARCH | 0.9781 | 34.06*** |
| ν自由度 | 4.3401 | 1.01 |
0.978
持续性31天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5324 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0907 | 3.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9781 | 34.06*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3401 | 1.01 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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