V-Lab
Hedgeye Fourth Turning ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.35%
increased by 0.35%
1周
10.25%
increased by 0.25%
1个月
10.19%
increased by 0.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1918 | 0.63 |
| αARCH | 0.1073 | 0.37 |
| βGARCH | 0.4256 | 0.88 |
0.533
持续性1天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1918 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1073 | 0.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4256 | 0.88 |
持续性:
0.533
半衰期:
1天
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