V-Lab
Hedgeye Fourth Turning ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5741 | 2.35** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 87.4802 | 0.61 |
| γ2 | -195.9115 | -0.93 |
| γ3 | 77.7700 | 0.64 |
| γ4 | 105.8518 | 1.04 |
| γ5 | -23.1051 | -0.20 |
| γ6 | -334.6386 | -2.27** |
| γ7 | 636.8051 | 4.01*** |
| γ8 | -724.1669 | -3.97*** |
0.000
持续性-
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5741 | 2.35** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 87.4802 | 0.61 |
| γ2 | -195.9115 | -0.93 |
| γ3 | 77.7700 | 0.64 |
| γ4 | 105.8518 | 1.04 |
| γ5 | -23.1051 | -0.20 |
| γ6 | -334.6386 | -2.27** |
| γ7 | 636.8051 | 4.01*** |
| γ8 | -724.1669 | -3.97*** |
持续性:
0.000
半衰期:
-
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