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FT Wilshire 5000 Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
11.45%
decreased by 0.24%
1周
11.68%
decreased by 0.01%
1个月
12.47%
increased by 0.78%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:38
参数估计
1990年1月1日 至 2026年7月16日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0188 | 5.72*** |
| αARCH | 0.1057 | 10.96*** |
| βGARCH | 0.8787 | 93.57*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0188 | 5.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1057 | 10.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8787 | 93.57*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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