V-Lab
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
59.29%
increased by 1.52%
1周
61.05%
increased by 3.28%
1个月
62.03%
increased by 4.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23
参数估计
2024年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2493 | 7.22*** |
| αARCH | 0.0814 | 1.92* |
| βGARCH | 0.4799 | 1.52 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1209 | 1.97** |
0.561
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2493 | 7.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0814 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4799 | 1.52 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1209 | 1.97** |
持续性:
0.561
半衰期:
1天
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