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Grayscale Ethereum Staking Mini ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
64.59%
increased by 0.06%
1周
66.87%
increased by 2.34%
1个月
69.18%
increased by 4.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:22
参数估计
2024年7月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.20 |
| αARCH | 0.0182 | 0.33 |
| βGARCH | 0.6881 | 3.18*** |
| γ杠杆 | 0.0759 | 0.50 |
0.744
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0182 | 0.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6881 | 3.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0759 | 0.50 |
持续性:
0.744
半衰期:
2天
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