V-Lab
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.45%
increased by 8.57%
1周
64.47%
increased by 5.59%
1个月
61.47%
increased by 2.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:22
参数估计
2024年7月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加76%。 波动率幂次 δ = 0.99 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大76%δ = 0.99 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.73 |
| αARCH | 0.2538 | 4.64*** |
| βGARCH | 0.5292 | 5.80*** |
| γ杠杆 | 0.2777 | 2.82*** |
| δ幂 | 0.9869 | 1.24 |
0.731
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2538 | 4.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5292 | 5.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2777 | 2.82*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9869 | 1.24 |
持续性:
0.731
半衰期:
2天
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