V-Lab
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
64.97%
increased by 0.08%
1周
65.63%
increased by 0.74%
1个月
67.17%
increased by 2.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:22
参数估计
2024年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5831 | 0.54 |
| αARCH | 0.0224 | 0.72 |
| βGARCH | 0.8941 | 5.02*** |
0.916
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5831 | 0.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0224 | 0.72 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8941 | 5.02*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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