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凯捷咨询公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
40.62%
increased by 1.35%
1周
40.50%
increased by 1.23%
1个月
40.08%
increased by 0.81%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:37
参数估计
2004年4月16日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0271 | 1.31 |
| αARCH | 0.0688 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.9840 | 143.63*** |
| γ杠杆 | -0.0610 | -4.93*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0271 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0688 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9840 | 143.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0610 | -4.93*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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