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凯捷咨询公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
40.93%
decreased by 0.21%
1周
40.78%
decreased by 0.36%
1个月
40.21%
decreased by 0.93%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:37
参数估计
2004年4月16日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0453 | 3.19*** |
| αARCH | 0.0382 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.9512 | 109.60*** |
0.989
持续性65天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0453 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0382 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9512 | 109.60*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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