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凯捷咨询公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
45.19%
increased by 2.07%
1周
44.98%
increased by 1.86%
1个月
44.20%
increased by 1.08%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:37
参数估计
2004年4月16日 至 2026年9月18日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0503 | 3.19*** |
| αARCH | 0.0194 | 2.68*** |
| βGARCH | 0.9563 | 129.86*** |
| γ杠杆 | 0.0270 | 1.67* |
0.989
持续性64天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0503 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0194 | 2.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9563 | 129.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0270 | 1.67* |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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